策略测试中的模型验证

const long   ExtInputShape [] = {1,10,4}; // 模型输入形状

const long   ExtOutputShape[] = {1,1};    // 模型输出形状

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// 作为资源的模型



long handle;         // 模型句柄

ulong predictions=0; // 预测计数器

ulong confirmed=0;   // 成功预测计数器

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//| EA交易初始化函数                                                   |

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int OnInit()

  {

//--- 基本检查

   if(_Symbol!="EURUSD")

     {

      Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

      return(-1);

     }

   if(_Period!=PERIOD_H1)

     {

      Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

      return(-1);

     }

//--- 创建模型

   handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- 指定输入数据形状

   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

     {

      Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

      OnnxRelease(handle);

      return(-1);

     }

//--- 指定输出数据形状

   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

     {

      Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

      OnnxRelease(handle);

      return(-1);

     }

//---

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

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//| EA交易去初始化函数                                                 |

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void OnDeinit(const int reason)

  {

//--- 完成模型操作

   OnnxRelease(handle);

//--- 计算和输出预测统计

   PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

  }

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//| EA报价函数                                                        |

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void OnTick()

  {

   static datetime open_time=0;

   static double predict;

//--- 检查当前柱形图开盘时间

   datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

   if(time==0)

     {

      PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

      return;

     }

//--- 如果开盘时间没有改变，则退出直至下一次OnTick调用

   if(time==open_time)

      return;

//--- 获取最后两个已完成柱形图的收盘价

   double close[];

   int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

   if(recieved!=2)

     {

      PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

      return;

     }

   double delta_predict=predict-close[0]; // predicted price change

   double delta_actual=close[1]-close[0]; // actual price change

   if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

      confirmed++;



//--- 计算新柱形图上的收盘价，以验证下一个柱形图上的价格

   matrix rates;

//--- 获取10个柱形图

   if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

      return;

//--- 输入一组OHLC向量

   matrix x_norm=rates.Transpose();

   vector m=x_norm.Mean(0);

   vector s=x_norm.Std(0);

   matrix mm(10,4);

   matrix ms(10,4);

//--- 填充归一化矩阵

   for(int i=0; i<10; i++)

     {

      mm.Row(m,i);

      ms.Row(s,i);

     }

//--- 标准化输入数据

   x_norm-=mm;

   x_norm/=ms;

//--- 将标准化输入数据转换为浮点类型

   matrixf x_normf;

   x_normf.Assign(x_norm);

//--- 在这里获取模型的输出数据，即价格预测

   vectorf y_norm(1);

//--- 运行模型

   if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

     {

      Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

     }

//--- 进行反向转换，以获得预测价格并在新柱形图上对其验证

   predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

   predictions++;  // 增加预测计数器

   Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- 保存柱形图开盘时间，以检查下一个报价

   open_time=time;

  }